Modélisation d’applications financières en Excel et VBA (Initiation)
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Introduction aux fonctions avancées d’Excel
- Les Fonctions dans Excel
- Les Fonctions mathématiques
- Les Fonctions statistiques
- Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
- Les Fonctions d’audit
- Les « Data Tables »
- Les graphes XY
- Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
- Algèbre matriciel et fonctions associées
Introduction à VBA
- Le modèle orienté objet VBA
- Initiation à l’écriture de Macros VBA
- Eléments de programmation (Variables, tableaux, structures contrôles...)
- Communication Macro-Feuilles Excel
- Exemples
Les fonctions sous VBA
- Quelques exemples pratiques
- Manipulation des tableaux
- Utilisation des tableaux pour le calcul de la moyenne et de la variance
- Utilisation des tableaux pour le calcul de la variance d’un portefeuille
- Des tableaux en valeurs de sortie
- Les appels de fonctions
- Les Add-ins
- Avantages et inconvénients du développement VBA
Optimisation des Portefeuilles
- Moyenne et Variance d’un portefeuille
- Représentation moyenne-variance d’un portefeuille
- Utilisation du solver pour trouver la frontière efficiente
- Généralisation de la frontière efficientes
- Frontière du portefeuille sous contraintes
- Combinaison d’actifs sans risques et d’actifs risqués
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Valorisation(Princing) d’actif
- Introduction du modèle à un facteur
- Estimation du beta
- CAPM/MEDAF
- Matrice de variance-covariance
- Value-at-risk
- Moments des distributions (normal/lognormal)
- Exemples de fonctions
Mesure et attribution de performance
- Mesure de performance conventionnelle
- Gestion active-passive
- Introduction au « style-analysis »
- Intervalles de confiance
- Exemples
Valorisation d’un Swap en VBA
- Prix plein coupon d’un Swap
- Sensibilité du prix du Swap à un choc de 1bp sur la courbe de taux d’actualisation
- Détermination des dates et des flux d’un swap
- Comment déterminer le taux fixe d’un swap (Prix d’un Swap)
- Valeur d’un Swap
Réalisation d’une application pour la couverture d’un portefeuille de Swaps
- Principe de la couverture
- Déroulement de la couverture
- Construction d’un formulaire
- Code de gestion du formulaire
- La macro de calcul de la couverture
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