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FI_MRCP

Durée

  • 1 journée

Objectifs

  • Comprendre les textes de la réforme Bâle II et ses trois piliers
  • Véhiculer une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédits
  • Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire

Public

  • Direction générale
  • Direction financière
  • Consultants
  • Informaticiens de marché

Pré-requis

Tarif d'inscription

  • nous consulter

Manager efficacement les risques de contrepartie

La gestion du risque dans le domaine des crédits s'est nettement améliorée ces dernières années. Les normes Bâle ont mis en place un système de contrôle pour mieux maîtriser l'ensemble des risques subis par une banque en activité principalement en situation de crise; risque de contrepartie, risque opérationnel et risque de crédits

Programme

Les grands principes BÂLE II

  • Présentation, généralité et enjeu
  • Typologie des facteurs de risques bâlois
  • Les trois piliers
  • Les méthodes
  • Les notions de base : défaut Bâle II, PD, LGD, EAD, Pertes attendus, Pertes inattendues
  • Conditions de reconnaissance des modèles internes : échelle de notation, profondeur des statistiques, back testing, use test

BÂLE II et le risque de crédit

  • Rappel et définition du risque de contreparties
  • Apport de la nouvelle réglementation
  • Appréhension des méthodes et les agences de notation
  • Gérer le risque de crédit : technique de couverture
  • Paramètres bâlois et garanties : classification

Exercices

  • Affectation dans les portefeuilles bâlois

Modéliser les risques de crédits

  • Méthodes standards
  • Méthodes avancées
  • Principaux modèles existants : CreditMetrics, Km

Exercices

  • calcul des paramètres Bâle II sur un cas réel

Conclusion

  • Bâle II et la crise